Сравнение SRTY с QQQD
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SRTY returned -62.79% vs -16.58% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
SRTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -45.92%
- 1 год
- -62.79%
- 3 года*
- -43.25%
- 5 лет*
- -33.96%
- 10 лет*
- -43.32%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -45.92% | -40.55% | -27.10% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SRTY and QQQD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SRTY and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SRTY
QQQD
Сравнение SRTY c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.29 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и QQQD
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -21.94% | -45.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.33% | -52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.16% | -31.02% | -63.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 12.85% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и QQQD
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 7.77% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 16.79% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 21.50% | +36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 26.82% | +40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 26.82% | +41.40% |
Сравнение комиссий SRTY и QQQD
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и QQQD
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.49% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and QQQD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (11.34%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -62.79% for SRTY. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -62.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 3.16% for QQQD.
SRTY is categorized as Leveraged Equities, while QQQD is Inverse Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор