Сравнение SRTY с QQQD
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SRTY returned -65.58% vs -21.80% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
SRTY
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -40.40%
- 6 месяцев
- -38.33%
- 1 год
- -65.58%
- 3 года*
- -45.16%
- 5 лет*
- -30.75%
- 10 лет*
- -43.65%
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -40.40% | -40.55% | -25.38% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SRTY and QQQD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between SRTY and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SRTY
QQQD
Сравнение SRTY c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.23 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.86 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и QQQD
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.47% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.42% | -26.65% | -40.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -47.50% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -30.34% | -63.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.59% | 17.72% | +25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и QQQD
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 4.76% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.81% | 14.43% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.22% | 20.21% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 26.77% | +40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.34% | 26.77% | +41.57% |
Сравнение комиссий SRTY и QQQD
SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и QQQD
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности QQQD в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.17% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and QQQD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (17.30%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.80% vs -65.58% for SRTY. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.80% return vs -65.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.
SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 4.07% for QQQD.
SRTY is categorized as Leveraged Equities, while QQQD is Inverse Equities. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор