Сравнение SRTY с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
SRTY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -51.67% | -80.61% | -53.83% | 23.37% | -38.31% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -42.03% против -32.91% соответственно.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и GUSH
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
SRTY vs. GUSH — Ранг доходности на риск
SRTY
GUSH
Сравнение SRTY c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.79 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.35 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.26 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.14 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.79 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | -0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и GUSH
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и GUSH
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -43.67% | -32.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -73.64% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -99.94% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.77% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -92.81% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 17.57% | +43.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и GUSH
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 16.69% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 39.24% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 67.59% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 68.73% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 94.30% | -26.09% |