PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с BITU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SRTY returned -65.58% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

BITU

1 день
-5.58%
1 месяц
-34.84%
С начала года
-52.92%
6 месяцев
-59.11%
1 год
-73.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и BITU

2026 (YTD)20252024
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-27.32%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-52.92%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between SRTY and BITU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.47

The correlation between SRTY and BITU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и BITU

Секторы
SRTY
BITU

Финансовые услуги

86.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
BITU
4.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

BITU

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

BITU

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

BITU

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

BITU

-

Энергетика

SRTY

-

BITU

-

Здравоохранение

SRTY

-

BITU

-

Промышленность

SRTY

-

BITU

-

Недвижимость

SRTY

-

BITU

-

Технологии

SRTY

-

BITU

-

Коммунальные услуги

SRTY

-

BITU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

SRTY vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.84

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
-1.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.93

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.47

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.35

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SRTY и BITU

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-78.94%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-78.94%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-78.94%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-34.49%

-59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

49.84%

-6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 17.30%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

18.99%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

69.41%

-28.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

87.00%

-29.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

97.45%

-30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

97.45%

-29.11%

Сравнение комиссий SRTY и BITU

И SRTY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и BITU

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности BITU в 83.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		83.36%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and BITU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.99%) compared to SRTY (17.30%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs BITU's -78.94%.

On 1-year performance, SRTY leads with -65.58% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRTY has performed better with a -65.58% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 9.17% for SRTY.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор