Сравнение SRTY с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
SRTY и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -27.32% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и BITU
И SRTY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRTY vs. BITU — Ранг доходности на риск
SRTY
BITU
Сравнение SRTY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.61 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.59 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.29 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.32 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и BITU составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и BITU
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и BITU
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.76% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -77.76% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -76.14% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -31.36% | -62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 40.50% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 22.15%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 26.02% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 74.12% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 90.32% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 99.57% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 99.57% | -31.36% |