PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SRTY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -46.68%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-3.11%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SRTY and BITO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов SRTY и BITO

Секторы
SRTY
BITO

Финансовые услуги

86.7%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

SRTY

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

SRTY

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

BITO

-

Энергетика

SRTY

-

BITO

-

Здравоохранение

SRTY

-

BITO

-

Промышленность

SRTY

-

BITO

-

Недвижимость

SRTY

-

BITO

-

Технологии

SRTY

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SRTY

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SRTY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.97

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
-1.39

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.83

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.44

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.10

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SRTY и BITO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-50.64%

-16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-50.64%

-37.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.64%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-36.75%

-57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

29.27%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и BITO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

9.03%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

33.71%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

43.61%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

55.10%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

55.10%

+13.24%

Сравнение комиссий SRTY и BITO

И SRTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и BITO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and BITO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -46.68% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -46.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 9.60% for SRTY.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор