Сравнение SRTY с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SRTY и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -3.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и BITO
И SRTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SRTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SRTY
BITO
Сравнение SRTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -0.52 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | -0.50 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.42 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.89 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.52 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.08 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и BITO составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и BITO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и BITO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -50.05% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -46.75% | -53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -36.57% | -57.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 23.73% | +37.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и BITO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 12.84% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 36.71% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 45.32% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 55.77% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 55.77% | +12.44% |