Сравнение SRTY с BITO
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SRTY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -43.25%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SRTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.20%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -45.92%
- 1 год
- -62.79%
- 3 года*
- -43.25%
- 5 лет*
- -33.96%
- 10 лет*
- -43.32%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -45.92% | -40.55% | -32.91% | -42.02% | 28.99% | -4.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SRTY and BITO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
SRTY
BITO
Сравнение SRTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTY и BITO
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.43% | -54.47% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.67% | -54.47% | -35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.18% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.16% | -37.06% | -57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.32% | 33.91% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и BITO
ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 10.49% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.69% | 34.48% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.90% | 44.10% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 54.80% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 54.80% | +13.42% |
Сравнение комиссий SRTY и BITO
И SRTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и BITO
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 8.49% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and BITO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTY has higher volatility (11.34%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -43.25% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRTY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 8.49% for SRTY.
SRTY is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор