PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRTY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.


SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-4.32%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between SRTY and BITO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

SRTY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRTYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.89

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.42

0.00

SRTY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и BITO

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRTYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-54.47%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-54.47%

-35.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.18%

-49.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-37.06%

-57.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

33.91%

+10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и BITO

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRTYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

10.49%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

34.48%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

44.10%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

54.80%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

54.80%

+13.42%

Сравнение комиссий SRTY и BITO

И SRTY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и BITO

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности BITO в 60.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
60.24%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы


SRTY and BITO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -43.25% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 8.49% for SRTY.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор