PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds from ProShares - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 2.80%/yr for URE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRS и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -16.52% против 2.80% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between SRS and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between SRS and URE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и URE

Секторы
SRS
URE

Финансовые услуги

71.8%
8.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

67.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
URE
8.6%

Сырьевые материалы

SRS

-

URE
1.2%

Коммуникационные услуги

SRS

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

URE

-

Энергетика

SRS

-

URE

-

Здравоохранение

SRS

-

URE

-

Промышленность

SRS

-

URE

-

Недвижимость

SRS

-

URE
67.2%

Технологии

SRS

-

URE

-

Коммунальные услуги

SRS

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

SRS vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.31

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.58

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.50

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.20

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SRS и URE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-97.16%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-16.50%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-33.77%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-63.66%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-70.49%

-15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-52.68%

-47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-64.52%

-26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

6.83%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и URE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Real Estate (URE) имеют волатильность 7.58% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

7.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.29%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

26.73%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

37.28%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

40.53%

+0.14%

Сравнение комиссий SRS и URE

И SRS, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и URE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SRS and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to URE (7.56%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, URE leads with 2.80% vs -16.52% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.80% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.05% for URE.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор