Сравнение SRS с URE
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds from ProShares - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 2.39%/yr for URE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям URE по среднегодовой доходности: -16.17% против 2.39% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
URE
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам SRS и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 25.18% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between SRS and URE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.99 |
The correlation between SRS and URE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. URE — Ранг доходности на риск
SRS
URE
Сравнение SRS c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.05 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.53 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и URE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -97.16% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -16.50% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -33.77% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -63.66% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -70.49% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -48.02% | -51.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -64.42% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 6.83% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и URE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra Real Estate (URE) имеют волатильность 10.80% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 22.34% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 28.48% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 37.54% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 40.65% | +0.14% |
Сравнение комиссий SRS и URE
И SRS, и URE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и URE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности URE в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.95% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and URE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.80%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs URE's -97.16%.
On 10-year performance, URE leads with 2.39% vs -16.17% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URE has performed better with a 2.39% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.95% for URE.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).
URE currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор