PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -16.95% против 44.95% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SRS and TQQQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between SRS and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и TQQQ

Секторы
SRS
TQQQ

Финансовые услуги

71.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SRS

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SRS

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SRS

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SRS

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SRS

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SRS

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SRS

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SRS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.80

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.01

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.60

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.77

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.80

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.42

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.68

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SRS и TQQQ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-81.66%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-36.97%

+16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-58.04%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-81.66%

+30.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-81.66%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.29%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-18.52%

-72.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

11.28%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 8.59%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

13.35%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

36.04%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

47.60%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

66.50%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

65.95%

-25.27%

Сравнение комиссий SRS и TQQQ

И SRS, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и TQQQ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SRS and TQQQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -16.95% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.37% for TQQQ.

SRS is categorized as REIT, while TQQQ is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор