PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRS с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SRVR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SRVR tracks the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.31%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 6.87%.

SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

SRVR

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.64%
6 месяцев
0.07%
С начала года
6.87%
1 год
-4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%-3.77%
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		6.87%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%

Correlation

The correlation between SRS and SRVR is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between SRS and SRVR has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.58, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с VPNSRVR с REETSRVR с VRNS

Доходность на риск

SRS vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.26

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.30

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.60

-0.92

SRS vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и SRVR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-40.99%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-14.98%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-18.34%

-35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-40.99%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-21.75%

-78.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-15.27%

-75.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

7.55%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SRVR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

4.22%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

14.02%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

17.29%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

19.85%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

21.41%

+19.38%

Сравнение комиссий SRS и SRVR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SRVR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SRVR have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, SRVR leads with -3.67% vs -6.31% for SRS. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -3.67% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.86% for SRVR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.49% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор