PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SRVR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.63%/yr vs -2.03%/yr for SRVR. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 14.55%.

SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

SRVR

1 день
-1.27%
1 месяц
-6.46%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.33%
1 год
4.61%
3 года*
7.36%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%-3.77%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		14.55%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.66%

Correlation

The correlation between SRS and SRVR is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

-0.81

The correlation between SRS and SRVR shifts across timeframes, from -0.83 (5 years) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с VRNS

Доходность на риск

SRS vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.27

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.50

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.31

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.66

-2.21

SRS vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и SRVR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-40.99%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-14.78%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-18.34%

-34.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-40.99%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-16.12%

-83.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-15.24%

-76.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

6.97%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SRVR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

5.72%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

13.75%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

17.30%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

19.80%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

21.44%

+19.32%

Сравнение комиссий SRS и SRVR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SRVR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SRVR в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.67%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SRVR have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to SRVR (5.72%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, SRVR leads with -2.03% vs -6.63% for SRS. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -2.03% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.67% for SRVR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.60% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор