PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SRVR tracks the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -5.84%/yr vs -0.32%/yr for SRVR. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 22.80%.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

SRVR

1 день
2.51%
1 месяц
-0.18%
С начала года
22.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
13.12%
3 года*
10.08%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SRVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%-4.28%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		22.80%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%11.99%41.98%-3.51%

Correlation

The correlation between SRS and SRVR is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

-0.82

The correlation between SRS and SRVR shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и SRVR

Секторы
SRS
SRVR

Финансовые услуги

71.8%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

66.4%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SRVR
0.9%

Сырьевые материалы

SRS

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

SRS

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SRVR

-

Энергетика

SRS

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

SRS

-

SRVR

-

Промышленность

SRS

-

SRVR
11.7%

Недвижимость

SRS

-

SRVR
66.4%

Технологии

SRS

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

SRS vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.78

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.20

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.89

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.93

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SRVR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.78

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.31

-0.81

Просадки

Сравнение просадок SRS и SRVR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-40.99%

-58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-14.78%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.34%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-40.99%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-10.08%

-89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-15.26%

-75.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

6.83%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SRVR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.07%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

13.31%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

16.90%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

19.74%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

21.46%

+19.21%

Сравнение комиссий SRS и SRVR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SRVR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SRVR have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to SRVR (6.07%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, SRVR leads with -0.32% vs -5.84% for SRS. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRVR has performed better with a -0.32% return vs -5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.86% for SRVR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.60% for SRVR.

SRVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор