PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SRS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -16.95% против -55.90% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SRS and SQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SRS and SQQQ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SRS и SQQQ

Секторы
SRS
SQQQ

Финансовые услуги

71.8%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

SRS

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SQQQ

-

Энергетика

SRS

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SRS

-

SQQQ

-

Промышленность

SRS

-

SQQQ

-

Недвижимость

SRS

-

SQQQ

-

Технологии

SRS

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SRS

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SRS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-1.35

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-2.57

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.73

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.98

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.79

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-1.35

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

-0.85

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.88

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SRS и SQQQ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-65.95%

+45.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-92.38%

+40.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-97.23%

+45.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-99.98%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-92.40%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

35.96%

-26.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 8.59%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

13.81%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

36.46%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

47.79%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

66.61%

-28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

66.10%

-25.42%

Сравнение комиссий SRS и SQQQ

И SRS, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SQQQ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SRS leads with -16.95% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRS has performed better with a -16.95% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 3.81% for SRS.

SRS is categorized as REIT, while SQQQ is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор