Сравнение SRS с SCHH
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 4.31%/yr for SCHH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности SRS и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -16.94% против 4.31% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
SCHH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам SRS и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 15.79% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between SRS and SCHH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | -0.98 |
The correlation between SRS and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. SCHH — Ранг доходности на риск
SRS
SCHH
Сравнение SRS c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.09 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.60 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и SCHH
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -44.22% | -55.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -8.28% | -13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -17.76% | -34.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -33.28% | -19.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -44.22% | -41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.46% | -99.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -9.42% | -81.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.62% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и SCHH
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.34% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 10.40% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.82% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.76% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 21.01% | +19.75% |
Сравнение комиссий SRS и SCHH
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и SCHH
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHH в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.76% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and SCHH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to SCHH (5.34%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SCHH's -44.22%.
On 10-year performance, SCHH leads with 4.31% vs -16.94% for SRS. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.31% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.76% for SCHH.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.07% for SCHH.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор