PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SCHH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 4.28%/yr for SCHH. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -16.95% против 4.28% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SRS and SCHH is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

-0.98

The correlation between SRS and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и SCHH

Секторы
SRS
SCHH

Финансовые услуги

71.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SCHH
0.1%

Сырьевые материалы

SRS

-

SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

SRS

-

SCHH

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SCHH

-

Энергетика

SRS

-

SCHH

-

Здравоохранение

SRS

-

SCHH

-

Промышленность

SRS

-

SCHH

-

Недвижимость

SRS

-

SCHH
98.7%

Технологии

SRS

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

SRS

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SRS vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.06

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.50

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.70

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.34

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.06

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.20

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.34

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SRS и SCHH

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-44.22%

-55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-8.28%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-17.76%

-33.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-33.28%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-44.22%

-41.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.55%

-98.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.45%

-81.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.63%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SCHH

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.17%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.61%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.27%

+14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

18.72%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

20.97%

+19.71%

Сравнение комиссий SRS и SCHH

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SCHH

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SCHH в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SCHH have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs -16.95% for SRS. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.77% for SCHH.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор