PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: -16.17% против 3.96% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

SCHH

1 день
2.46%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
15.37%
С начала года
19.23%
1 год
18.88%
3 года*
10.63%
5 лет*
3.62%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SCHH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SCHH
Schwab US REIT ETF
19.23%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SRS and SCHH is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

-0.98

The correlation between SRS and SCHH has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

SRS vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.29

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

7.19

-8.72

SRS vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и SCHH

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SCHH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-44.22%

-55.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-8.28%

-15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-17.76%

-35.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-33.28%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-44.22%

-42.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-9.39%

-81.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.63%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SCHH

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.35%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

11.07%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

14.09%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

18.82%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

21.02%

+19.77%

Сравнение комиссий SRS и SCHH

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SCHH

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SCHH в 2.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.69%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and SCHH have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to SCHH (5.35%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 3.96% vs -16.17% for SRS. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 3.96% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.69% for SCHH.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор