PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и VNQI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.24%
46.54%
SCHH
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.76

VNQI:

0.73

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.13

VNQI:

1.13

Коэф-т Омега

SCHH:

1.15

VNQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.56

VNQI:

0.42

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.44

VNQI:

1.47

Индекс Язвы

SCHH:

5.56%

VNQI:

7.77%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

VNQI:

15.64%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

SCHH:

-13.59%

VNQI:

-17.80%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.22% против 0.71% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

VNQI

С начала года

7.84%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

2.06%

1 год

11.35%

5 лет

3.20%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и VNQI

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.76
VNQI: 0.73
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.13
VNQI: 1.13
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHH: 1.15
VNQI: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.56
VNQI: 0.42
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.44
VNQI: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.73
SCHH
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VNQI

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VNQI в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.78%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VNQI

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-17.80%
SCHH
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VNQI

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
8.58%
SCHH
VNQI