PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

SCHH и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 3.29% против 2.57% соответственно.

SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с REETSCHH с KBWY
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWOVNQI с IFGL

Сравнение комиссий SCHH и VNQI

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
SCHH
Schwab US REIT ETF

Доходность на риск

SCHH vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.11

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.58

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.11

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

4.82

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.11

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между SCHH и VNQI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VNQI

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VNQI

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHHVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-38.35%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.78%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-35.75%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-38.35%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-11.45%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.92%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VNQI

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHHVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.30%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.56%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

14.37%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.28%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

15.96%

+5.01%