Сравнение SCHH с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Global REIT ETF (REET).
SCHH и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.99% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHH имеют среднегодовую доходность 3.46%, а акции REET немного впереди с 3.63%.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
REET
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и REET
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. REET — Ранг доходности на риск
SCHH
REET
Сравнение SCHH c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.78 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.22 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и REET составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и REET
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности REET в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.59% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и REET
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -44.59% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.04% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -32.11% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.59% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.84% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.90% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.85% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и REET
Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.96% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.82% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.34% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.11% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.91% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.82% | +2.15% |