Сравнение SCHH с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Global REIT ETF (REET).
SCHH и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или REET.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и REET
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 7.86%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.53% против 3.92% соответственно.
SCHH
10.70%
-1.14%
15.52%
24.55%
2.27%
4.53%
REET
7.86%
-1.39%
11.92%
20.72%
1.58%
3.92%
Основные характеристики
| SCHH | REET | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.49 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 4.33% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 14.70% |
| Макс. просадка | -44.22% | -44.59% |
| Текущая просадка | -7.68% | -9.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и REET
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHH и REET составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHH c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и REET
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности REET в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.95% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.73% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и REET
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и REET
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.