PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHH с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с FSRNX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между SCHH и FSRNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.67

FSRNX:

0.61

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.09

FSRNX:

1.02

Коэф-т Омега

SCHH:

1.14

FSRNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.57

FSRNX:

0.51

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.22

FSRNX:

2.19

Индекс Язвы

SCHH:

5.84%

FSRNX:

5.55%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.76%

FSRNX:

18.05%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

SCHH:

-11.37%

FSRNX:

-12.98%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHH имеют среднегодовую доходность 3.95%, а акции FSRNX немного отстают с 3.83%.

SCHH

С начала года

1.23%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-4.97%

1 год

12.09%

5 лет

7.63%

10 лет

3.95%

FSRNX

С начала года

0.25%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-5.84%

1 год

11.17%

5 лет

8.07%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHH и FSRNX

И SCHH, и FSRNX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHH
Schwab US REIT ETF
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и FSRNX

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FSRNX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.16%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.85%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.93%4.43%2.86%3.95%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и FSRNX

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и FSRNX

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...