PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и FREL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHH и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.97%
57.00%
SCHH
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.76

FREL:

0.77

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.13

FREL:

1.14

Коэф-т Омега

SCHH:

1.15

FREL:

1.15

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.56

FREL:

0.56

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.44

FREL:

2.63

Индекс Язвы

SCHH:

5.56%

FREL:

5.28%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

SCHH:

-13.59%

FREL:

-14.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность -1.30%, а FREL немного выше – -1.27%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.22% против 5.04% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

FREL

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.05%

1 год

12.64%

5 лет

7.73%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и FREL

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.76
FREL: 0.77
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.13
FREL: 1.14
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHH: 1.15
FREL: 1.15
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.56
FREL: 0.56
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.44
FREL: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.77
SCHH
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и FREL

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FREL в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.58%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и FREL

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-14.48%
SCHH
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и FREL

Schwab US REIT ETF (SCHH) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 10.27% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
10.49%
SCHH
FREL