Сравнение SCHH с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SCHH и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.43% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.31% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.25% против 4.65% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.25%
VNQ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и VNQ
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHH vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SCHH
VNQ
Сравнение SCHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.11 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 0.88 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и VNQ
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности VNQ в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.03% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и VNQ
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -73.07% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -34.48% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.40% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -9.57% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.71% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и VNQ
Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.59% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.29% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.33% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.81% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.71% | +0.26% |