Сравнение SCHH с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
SCHH и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или VNQ.
Основные характеристики
| SCHH | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.96% | -8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 1.79% | 2.19% |
| Дох-ть за 3 года | -2.16% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.26% | 2.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.88% | 5.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 18.98% |
| Макс. просадка | -44.22% | -73.07% |
| Current Drawdown | -23.24% | -24.27% |
Корреляция
Корреляция между SCHH и VNQ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и VNQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность -7.96%, а VNQ немного ниже – -8.20%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.88% против 5.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и VNQ
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и VNQ
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VNQ в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.48% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.30% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и VNQ
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и VNQ
Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 6.48% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.