PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.65%
175.91%
SCHH
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.69

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.04

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

SCHH:

1.14

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.51

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.20

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

SCHH:

5.60%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

SCHH:

-13.80%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.69% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.84%

5 лет

7.42%

10 лет

3.23%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и VNQ

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.69
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.04
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHH: 1.14
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.51
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.20
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.70
SCHH
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VNQ

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VNQ

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-14.68%
SCHH
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VNQ

Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.26% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
10.36%
SCHH
VNQ