Сравнение SCHH с VNQ
SCHH (Schwab US REIT ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 3.77%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.77% против 4.99% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 17.34%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.77%
- Всё время*
- 7.13%
VNQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 13.98%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 4.99%
- Всё время*
- 7.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.01M | $146.89M | $141.73M | |
| $323.85M | $304.41M | $317.58M |
Сравнение доходности по годам SCHH и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 17.34% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.98% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SCHH and VNQ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between SCHH and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. VNQ — Ранг доходности на риск
SCHH
VNQ
Сравнение SCHH c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.67 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.40 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и VNQ
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -73.07% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -8.34% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -17.46% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -34.48% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.40% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.01% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -13.53% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.58% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и VNQ
Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.18% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.03% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.64% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 13.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.89% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 20.75% | +0.27% |
Сравнение комиссий SCHH и VNQ
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и VNQ
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VNQ в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.73% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.51% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHH and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHH has higher volatility (4.18%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, VNQ leads with 4.99% vs 3.77% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 4.99% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VNQ has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.73% for SCHH.
SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.13% for VNQ.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор