PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 5.67%/yr for FREL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности SRS и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -16.52% против 5.67% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between SRS and FREL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

-0.99

The correlation between SRS and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и FREL

Секторы
SRS
FREL

Финансовые услуги

71.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

97.6%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

SRS

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

SRS

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

FREL

-

Энергетика

SRS

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

SRS

-

FREL

-

Промышленность

SRS

-

FREL

-

Недвижимость

SRS

-

FREL
97.6%

Технологии

SRS

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

SRS

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

SRS vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.75

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.10

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.17

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.67

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.75

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.11

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.28

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.25

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SRS и FREL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-42.61%

-57.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-8.45%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-17.54%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-34.40%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-42.61%

-43.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.93%

-96.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.95%

-81.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.68%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FREL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.75%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

9.27%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

13.17%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

18.84%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

20.67%

+20.00%

Сравнение комиссий SRS и FREL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FREL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and FREL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs -16.52% for SRS. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.34% for FREL.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор