Сравнение SRS с FREL
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 6.04%/yr for FREL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности SRS и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -16.94% против 6.04% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
FREL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам SRS и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between SRS and FREL is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | -0.99 |
The correlation between SRS and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. FREL — Ранг доходности на риск
SRS
FREL
Сравнение SRS c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.66 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.22 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и FREL
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -42.61% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -8.45% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -17.54% | -35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -34.40% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -42.61% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.47% | -99.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -9.90% | -81.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.68% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и FREL
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.13% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 10.19% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.77% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.90% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 20.71% | +20.05% |
Сравнение комиссий SRS и FREL
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и FREL
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FREL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.27% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and FREL have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to FREL (5.13%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FREL's -42.61%.
On 10-year performance, FREL leads with 6.04% vs -16.94% for SRS. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FREL has performed better with a 6.04% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.27% for FREL.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.08% for FREL.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор