PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -16.17% против 5.66% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

FREL

1 день
2.29%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
11.39%
С начала года
15.20%
1 год
15.36%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.82%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FREL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
15.20%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between SRS and FREL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

-0.99

The correlation between SRS and FREL has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Доходность на риск

SRS vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг доходности на риск FREL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.83

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

5.71

-7.24

SRS vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и FREL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FREL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-42.61%

-57.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-8.45%

-15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-17.54%

-36.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-34.40%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-42.61%

-43.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-9.86%

-81.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.69%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FREL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.23%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

10.85%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

14.04%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

18.95%

+18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

20.72%

+20.07%

Сравнение комиссий SRS и FREL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FREL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности FREL в 3.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.17%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and FREL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to FREL (5.23%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.66% vs -16.17% for SRS. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.66% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.17% for FREL.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор