Сравнение SRS с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
SRS и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRS и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRS и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -15.88% против 5.19% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRS и FREL
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
SRS vs. FREL — Ранг доходности на риск
SRS
FREL
Сравнение SRS c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.23 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SRS и FREL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и FREL
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок SRS и FREL
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -42.61% | -57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -12.42% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.15% | -34.40% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.42% | -42.61% | -42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -9.53% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.15% | -10.05% | -81.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 3.22% | +17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и FREL
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRS | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 4.59% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 9.28% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 16.38% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 18.84% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 20.67% | +19.96% |