Сравнение SRS с FPRO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.63%/yr vs 3.70%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности SRS и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 14.10%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
FPRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -49.53% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.10% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
Correlation
The correlation between SRS and FPRO is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.98 |
The correlation between SRS and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. FPRO — Ранг доходности на риск
SRS
FPRO
Сравнение SRS c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.92 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.59 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и FPRO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -32.81% | -67.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -7.67% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -16.83% | -35.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -32.81% | -19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.36% | -99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -12.52% | -78.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.63% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и FPRO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 5.00% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 9.98% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.67% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.67% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 18.36% | +22.40% |
Сравнение комиссий SRS и FPRO
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и FPRO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FPRO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.49% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and FPRO have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to FPRO (5.00%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FPRO's -32.81%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.70% vs -6.63% for SRS. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.70% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.49% for FPRO.
They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for FPRO.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор