PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с FPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while FPRO is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -5.84%/yr vs 3.13%/yr for FPRO. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.

Доходность

Сравнение доходности SRS и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FPRO с доходностью 9.97%.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и FPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-48.92%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Correlation

The correlation between SRS and FPRO is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

-0.98

The correlation between SRS and FPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и FPRO

Секторы
SRS
FPRO

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
FPRO

-

Сырьевые материалы

SRS

-

FPRO

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

FPRO
0.6%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

FPRO

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

FPRO

-

Энергетика

SRS

-

FPRO

-

Здравоохранение

SRS

-

FPRO

-

Промышленность

SRS

-

FPRO

-

Недвижимость

SRS

-

FPRO
99.4%

Технологии

SRS

-

FPRO

-

Коммунальные услуги

SRS

-

FPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Fidelity Real Estate Investment ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ

Доходность на риск

SRS vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSFPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.79

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.15

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.35

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.88

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FPRO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.79

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.17

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.35

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SRS и FPRO

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и FPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-32.81%

-67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-7.67%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-16.83%

-34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-32.81%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.73%

-97.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-12.66%

-78.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.67%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и FPRO

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.54%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

9.13%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

13.10%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

18.62%

+18.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

18.37%

+22.30%

Сравнение комиссий SRS и FPRO

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и FPRO

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FPRO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and FPRO have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs FPRO's -32.81%.

On 5-year performance, FPRO leads with 3.13% vs -5.84% for SRS. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.13% return vs -5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for FPRO.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и FPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор