Сравнение SRS с DHS
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.93%/yr vs 9.73%/yr for DHS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: -16.93% против 9.73% соответственно.
SRS
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -20.11%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- -6.99%
- 10 лет*
- -16.93%
DHS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам SRS и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.56% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 12.61% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between SRS and DHS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.74 |
The correlation between SRS and DHS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. DHS — Ранг доходности на риск
SRS
DHS
Сравнение SRS c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.57 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.96 | -14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и DHS
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -67.25% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -6.30% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -11.87% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -15.28% | -37.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -37.35% | -48.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.19% | -98.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -9.53% | -81.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 1.73% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DHS
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 3.61% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 7.53% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 10.20% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.74% | 13.88% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.77% | 16.08% | +24.69% |
Сравнение комиссий SRS и DHS
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DHS
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DHS в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.27% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.92% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and DHS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.70%) compared to DHS (3.61%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DHS's -67.25%.
On 10-year performance, DHS leads with 9.73% vs -16.93% for SRS. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.73% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.27% for DHS.
SRS is categorized as REIT, while DHS is Large Cap Value Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор