PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 9.30%/yr for DEW. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -16.52% против 9.30% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between SRS and DEW is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.62

The correlation between SRS and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и DEW

Секторы
SRS
DEW

Финансовые услуги

71.8%
19.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

14.7%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

10.8%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
DEW
19.7%

Сырьевые материалы

SRS

-

DEW
2.8%

Коммуникационные услуги

SRS

-

DEW
4.1%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

DEW
8.9%

Энергетика

SRS

-

DEW
14.7%

Здравоохранение

SRS

-

DEW
9.5%

Промышленность

SRS

-

DEW
4.4%

Недвижимость

SRS

-

DEW
10.8%

Технологии

SRS

-

DEW
2.5%

Коммунальные услуги

SRS

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

SRS vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.64

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.70

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.47

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.01

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

15.80

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.64

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.28

-0.78

Просадки

Сравнение просадок SRS и DEW

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-65.55%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-6.34%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-11.80%

-39.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-18.86%

-32.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-38.77%

-47.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.29%

-98.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-12.44%

-78.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

1.61%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DEW

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.79%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

7.16%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

9.61%

+17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

12.99%

+24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

15.53%

+25.14%

Сравнение комиссий SRS и DEW

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DEW

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and DEW have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.30% vs -16.52% for SRS. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.30% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.22% for DEW.

SRS is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор