PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с CDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 10.34%/yr for CDC. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности SRS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -16.17% против 10.34% соответственно.

SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between SRS and CDC is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

-0.64

The correlation between SRS and CDC shifts across timeframes, from -0.74 (1 year) to -0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

SRS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.31

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
3.40

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.15

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

14.58

-16.11

SRS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и CDC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-21.37%

-78.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-5.67%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-12.70%

-40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-21.37%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-21.37%

-65.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-5.07%

-86.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

1.61%

+9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и CDC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

4.11%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

7.61%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

10.20%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

12.56%

+25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

13.20%

+27.59%

Сравнение комиссий SRS и CDC

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и CDC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CDC в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and CDC have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to CDC (4.11%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.34% vs -16.17% for SRS. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.34% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.03% for CDC.

SRS is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор