PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с CDC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.93%/yr vs 10.51%/yr for CDC. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности SRS и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: -16.93% против 10.51% соответственно.

SRS

1 день
-2.78%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-12.62%
3 года*
-15.69%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-16.93%

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.56%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between SRS and CDC is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

-0.64

The correlation between SRS and CDC has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

SRS vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 33
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.12

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.09

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.73

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.12

-14.36

SRS vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и CDC

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-21.37%

-78.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-5.67%

-16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-12.70%

-39.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-21.37%

-31.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-21.37%

-64.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.49%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-5.09%

-86.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

1.61%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и CDC

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.44%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

7.13%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

9.99%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

12.52%

+25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

13.21%

+27.56%

Сравнение комиссий SRS и CDC

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и CDC

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CDC в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.92%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and CDC have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.70%) compared to CDC (3.44%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.51% vs -16.93% for SRS. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.51% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.14% for CDC.

SRS is categorized as REIT, while CDC is Large Cap Value Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор