Сравнение CDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или VOO.
Основные характеристики
| CDC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 12.25% |
| Макс. просадка | -21.37% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDC и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и VOO
С начала года, CDC показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и VOO
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и VOO
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и VOO
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и VOO
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.