PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с JNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 5.01%/yr for JNK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности CDC и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.01% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

JNK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.51%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Correlation

The correlation between CDC and JNK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.57

The correlation between CDC and JNK shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и JNK

Секторы
CDC
JNK

Коммунальные услуги

24.3%

-

Финансовые услуги

23.4%

-

Потребительский защитный сектор

15.9%

-

Энергетика

9.5%
0.0%

Технологии

6.9%
0.0%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

2.3%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
JNK

-

Финансовые услуги

CDC
23.4%
JNK

-

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
JNK

-

Энергетика

CDC
9.5%
JNK
0.0%

Технологии

CDC
6.9%
JNK
0.0%

Здравоохранение

CDC
6.8%
JNK

-

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
JNK

-

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
JNK

-

Промышленность

CDC
2.3%
JNK

-

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
JNK

-

Недвижимость

CDC
0.0%
JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с DGRO
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

CDC vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.89

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.90

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.79

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CDC и JNK

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-38.48%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-2.51%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-5.02%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.67%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-22.89%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.26%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.70%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.57%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и JNK

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.13%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

2.97%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

3.82%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

7.54%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

8.31%

+4.90%

Сравнение комиссий CDC и JNK

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и JNK

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности JNK в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.62%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

CDC and JNK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to JNK (1.13%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs JNK's -38.48%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.03% vs 5.01% for JNK. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.03% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.

JNK has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.18% for CDC.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while JNK is High Yield Bonds. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.40% for JNK.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор