Сравнение CDC с JNK
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.34%/yr vs 4.71%/yr for JNK. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDC charges 0.37%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности CDC и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 10.34% против 4.71% соответственно.
CDC
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.04%
JNK
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $983.49K | $1.23M | |
| $285.66M | $248.57M | $267.01M |
Сравнение доходности по годам CDC и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 18.09% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.29% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
Correlation
The correlation between CDC and JNK is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CDC and JNK has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDC vs. JNK — Ранг доходности на риск
CDC
JNK
Сравнение CDC c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDC | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.28 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 9.89 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDC и JNK
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDC | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -38.48% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.51% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -5.02% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -16.67% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -22.89% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.08% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.67% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.58% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и JNK
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDC | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.83% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 3.12% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 3.84% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 7.55% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 8.22% | +5.00% |
Сравнение комиссий CDC и JNK
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и JNK
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности JNK в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.05% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
CDC and JNK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDC has higher volatility (3.78%) compared to JNK (0.83%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs JNK's -38.48%.
On 10-year performance, CDC leads with 10.34% vs 4.71% for JNK. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, JNK has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.34% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 3.05% for CDC.
CDC is categorized as Low Volatility, while JNK is High Yield Bonds. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.40% for JNK.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDC и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор