Сравнение CDC с JNK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).
CDC и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или JNK.
Основные характеристики
| CDC | JNK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 8.27% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 14.34% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 3.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 24.42 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 4.76% |
| Макс. просадка | -21.37% | -38.48% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CDC и JNK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CDC и JNK
С начала года, CDC показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 9.74% против 3.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и JNK
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и JNK
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JNK в 6.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% | 0.00% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.52% | 6.38% | 6.06% | 4.26% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.60% | 5.99% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и JNK
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и JNK
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.