PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с JNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с JNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK).

CDC и JNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и JNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		-0.14%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-3.28%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 9.96% против 5.25% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

JNK

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.32%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Сравнение комиссий CDC и JNK

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.

JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.92

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.82

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.34

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.33

Корреляция

Корреляция между CDC и JNK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и JNK

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности JNK в 6.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.67%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Просадки

Сравнение просадок CDC и JNK

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и JNK.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-38.48%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-4.17%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.67%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-22.89%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.13%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.73%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.81%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и JNK

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.27%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

2.95%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

5.72%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

7.53%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

8.34%

+4.88%