- ISIN
- US92647N8240
- CUSIP
- 92647N824
- Эмитент
- Crestview
- Дата выпуска
- 2 июл. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $738M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $983.49K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции CDC — $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) показал доход в 18.09% с начала года и 21.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDC составила 10.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CDC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.32% | 5.59% | -2.88% | 3.48% | -1.11% | 2.60% | 2.64% | 0.51% | 18.09% | ||||
| 2025 | 2.81% | 3.30% | -0.59% | -4.78% | 0.88% | 1.84% | 1.59% | 3.01% | 0.94% | -1.96% | 3.23% | -1.33% | 8.96% |
| 2024 | -1.30% | 1.29% | 6.03% | -2.57% | 3.50% | -1.69% | 5.94% | 3.67% | 1.91% | -0.71% | 5.12% | -6.76% | 14.48% |
| 2023 | 4.82% | -4.01% | -2.52% | 0.54% | -5.94% | 1.49% | 1.47% | -2.96% | -0.49% | -0.44% | 1.96% | 1.49% | -4.99% |
| 2022 | 0.63% | -0.59% | 3.72% | -3.08% | 3.50% | -7.68% | 2.04% | -1.45% | -10.01% | 6.29% | 3.21% | -3.42% | -7.86% |
| 2021 | -0.40% | 6.42% | 9.75% | 4.02% | 2.45% | -2.16% | 1.38% | 2.30% | -3.20% | 3.86% | -1.96% | 7.31% | 33.05% |
Метрики бенчмарка
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF has an annualized alpha of 3.51%, beta of 0.54, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.56%) than losses (65.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.51%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 66.56%
- Участие в снижении
- 65.15%
Комиссия
Комиссия CDC составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDC имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.50 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 10.58 | +3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.22 | $2.08 | $2.40 | $2.16 | $1.85 | $1.34 | $1.49 | $1.43 | $1.31 | $1.24 | $1.13 |
Дивидендный доход | 3.05% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.14 | $0.25 | $0.21 | $0.11 | $0.28 | $0.20 | $0.00 | $1.21 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.13 | $0.21 | $0.22 | $0.08 | $0.25 | $0.20 | $0.11 | $0.25 | $0.21 | $0.11 | $0.45 | $2.22 |
| 2024 | $0.05 | $0.11 | $0.26 | $0.16 | $0.07 | $0.22 | $0.14 | $0.13 | $0.25 | $0.15 | $0.12 | $0.41 | $2.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.19 | $0.22 | $0.17 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.19 | $0.31 | $0.22 | $0.44 | $2.40 |
| 2022 | $0.02 | $0.08 | $0.25 | $0.20 | $0.07 | $0.22 | $0.18 | $0.08 | $0.26 | $0.18 | $0.12 | $0.52 | $2.16 |
| 2021 | $0.01 | $0.11 | $0.14 | $0.20 | $0.11 | $0.09 | $0.17 | $0.13 | $0.18 | $0.19 | $0.09 | $0.43 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 24 авг. 2023 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.37%авг. 2023 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 7moапр. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-18.27%март 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 14d | 4mo 16dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.14%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 10mo 3d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.70%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 7d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.88%июнь 2020 г. | 17d | 4mo 16d | 5mo 3dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| CDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -56.78% | +35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -18.90% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -25.43% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -33.92% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.17% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.69% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDC
Добавьте VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDC