PortfoliosLab logo

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2022 г.

CDC — это пассивный ETF от Crestview, отслеживающий инвестиционный результат Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. CDC запущен 2 июл. 2014 г. и имеет комиссию в 0.37%.

Информация о ETF

ISINUS92647N8240
CUSIP92647N824
ЭмитентCrestview
Дата выпуска2 июл. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия0.37%
Отслеживаемый индексNasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index
Класс активаАкции

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$66.76
Годовой диапазон$62.31 - $73.37
EMA (50)$67.32
EMA (200)$67.27
Средний объем торгов$244.45K

CDCГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

CDCДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF в июль 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,360 при доходности около 143.60%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.77%
-9.64%
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

CDCДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.15%8.19%
6 месяцев-3.90%-7.42%
С начала года-2.68%-13.03%
1 год5.70%-5.85%
5 лет12.09%10.86%
10 лет11.64%9.60%

CDCДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20220.63%-0.59%3.72%-3.08%3.50%-7.68%2.04%-0.76%
2021-0.40%6.42%9.75%4.02%2.45%-2.16%1.38%2.30%-3.20%3.86%-1.96%7.31%
2020-3.28%-11.20%-1.04%11.04%2.08%-0.18%2.44%1.98%-1.97%0.50%10.22%3.48%
20192.15%3.13%0.43%3.23%-6.44%6.74%1.02%-2.51%4.49%0.68%2.81%2.98%
20182.97%-4.70%0.03%0.69%0.71%1.57%2.67%1.20%-0.95%-4.50%3.98%-9.00%
20170.54%3.73%0.01%0.45%1.07%0.44%0.99%0.08%1.93%1.38%4.01%0.21%
2016-2.23%3.01%6.77%-0.33%1.21%1.58%3.41%0.28%-0.04%-0.74%3.78%2.12%
2015-1.76%2.45%-1.52%0.63%0.37%-2.85%2.77%-4.27%-0.52%6.44%-0.45%-1.48%
2014-2.12%3.41%-1.22%3.29%2.49%1.30%

CDCГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
0.37
-0.31
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

CDCИстория дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.


ПериодTTM20212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.03$1.85$1.34$1.49$1.43$1.31$1.24$1.13$0.44

Дивидендный доход

3.04%2.69%2.59%3.26%3.73%3.22%3.52%3.86%1.50%

CDCГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.01%
-13.58%
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

CDCМаксимальные просадки

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 18.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.27%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.96
-15.14%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.20923 окт. 2019 г.278
-13.83%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.
-10.88%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.949 нояб. 2020 г.108
-9.89%26 окт. 2015 г.5920 янв. 2016 г.303 мар. 2016 г.89
-9.76%30 дек. 2014 г.16525 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.206
-9.29%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.141
-5.49%11 мая 2021 г.2818 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.65
-5.43%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2125 мар. 2022 г.48
-4.81%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1015 дек. 2021 г.21

CDCГрафик волатильности

На текущий момент VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF показывает волатильность на уровне 6.78%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
6.78%
19.67%
CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)