PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

CDC — это пассивный ETF от Crestview, отслеживающий инвестиционный результат Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. CDC запущен 2 июл. 2014 г. и имеет комиссию в 0.37%.

Информация о ETF

ISIN

US92647N8240

CUSIP

92647N824

Эмитент

Crestview

Дата выпуска

2 июл. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CDC составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CDC с FNDB CDC с VSDA CDC с SCHD CDC с JEPI CDC с DIVO CDC с JNK CDC с DIA CDC с VOO CDC с DGRO CDC с FHLC
Популярные сравнения:
CDC с FNDB CDC с VSDA CDC с SCHD CDC с JEPI CDC с DIVO CDC с JNK CDC с DIA CDC с VOO CDC с DGRO CDC с FHLC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) показал доход в 0.52% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDC составила 8.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

CDC

С начала года

0.52%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

-3.35%

1 год

7.53%

5 лет

11.13%

10 лет

8.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%3.30%-0.59%-4.78%-0.01%0.52%
2024-1.30%1.29%6.03%-2.57%3.50%-1.69%5.94%3.67%1.91%-0.71%5.12%-6.76%14.48%
20234.82%-4.01%-2.52%0.54%-5.94%1.49%1.47%-2.96%-0.49%-0.44%1.96%1.49%-4.99%
20220.63%-0.59%3.72%-3.08%3.50%-7.68%2.04%-1.45%-10.01%6.29%3.21%-3.42%-7.86%
2021-0.40%6.42%9.75%4.02%2.45%-2.16%1.38%2.30%-3.20%3.86%-1.96%7.31%33.05%
2020-3.28%-11.20%-1.04%11.04%2.08%-0.18%2.44%1.98%-1.97%0.50%10.22%3.48%12.88%
20192.15%3.13%0.43%3.23%-6.44%6.74%1.02%-2.51%4.49%0.68%2.81%2.98%19.64%
20182.97%-4.70%0.03%0.69%0.71%1.57%2.67%1.20%-0.96%-4.50%3.98%-9.00%-5.97%
20170.54%3.73%0.01%0.45%1.07%0.44%0.99%0.08%1.93%1.38%4.01%0.21%15.77%
2016-2.23%3.01%6.77%-0.33%1.21%1.58%3.41%0.28%-0.04%-0.74%3.78%2.12%20.14%
2015-1.76%2.45%-1.52%0.63%0.37%-2.85%2.77%-4.27%-0.52%6.44%-0.45%-1.48%-0.66%
2014-2.12%3.41%-1.22%3.29%2.49%1.30%7.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDC составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CDC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.08$2.40$2.16$1.85$1.34$1.49$1.43$1.31$1.24$1.13$0.44

Дивидендный доход

3.34%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.13$0.21$0.22$0.08$0.65
2024$0.05$0.11$0.26$0.16$0.07$0.22$0.14$0.13$0.25$0.15$0.12$0.41$2.08
2023$0.00$0.06$0.19$0.22$0.17$0.21$0.19$0.21$0.19$0.31$0.22$0.44$2.40
2022$0.02$0.08$0.25$0.20$0.07$0.22$0.18$0.08$0.26$0.18$0.12$0.52$2.16
2021$0.01$0.11$0.14$0.20$0.11$0.09$0.17$0.13$0.18$0.19$0.09$0.43$1.85
2020$0.01$0.08$0.19$0.05$0.07$0.16$0.11$0.05$0.12$0.13$0.09$0.28$1.34
2019$0.01$0.07$0.15$0.17$0.04$0.16$0.17$0.04$0.12$0.18$0.07$0.31$1.49
2018$0.02$0.04$0.13$0.17$0.07$0.18$0.11$0.07$0.13$0.14$0.11$0.25$1.43
2017$0.03$0.06$0.08$0.16$0.07$0.12$0.03$0.06$0.22$0.14$0.05$0.28$1.31
2016$0.02$0.12$0.16$0.12$0.10$0.10$0.03$0.11$0.10$0.10$0.08$0.19$1.24
2015$0.06$0.11$0.09$0.03$0.11$0.11$0.01$0.11$0.17$0.02$0.13$0.18$1.13
2014$0.10$0.08$0.03$0.07$0.16$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 24 авг. 2023 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF составляет 6.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.37%21 апр. 2022 г.33824 авг. 2023 г.31625 нояб. 2024 г.654
-18.27%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.96
-15.14%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.20923 окт. 2019 г.278
-12.7%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-10.88%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.949 нояб. 2020 г.108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...