PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с VSDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CDC returned 6.51%/yr vs 7.75%/yr for VSDA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности CDC и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 9.07%.

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%

VSDA

1 день
0.44%
1 месяц
2.98%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.53%
1 год
14.44%
3 года*
10.91%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%11.54%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		9.07%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.07%

Correlation

The correlation between CDC and VSDA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between CDC and VSDA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и VSDA

Секторы
CDC
VSDA

Финансовые услуги

24.0%
21.2%

Коммунальные услуги

23.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

15.1%
31.6%

Энергетика

8.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
4.9%

Здравоохранение

6.9%
7.4%

Технологии

5.0%
4.7%

Промышленность

4.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%
8.1%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

CDC
24.0%
VSDA
21.2%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
VSDA
2.6%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
VSDA
31.6%

Энергетика

CDC
8.8%
VSDA
2.4%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
VSDA
4.9%

Здравоохранение

CDC
6.9%
VSDA
7.4%

Технологии

CDC
5.0%
VSDA
4.7%

Промышленность

CDC
4.4%
VSDA
17.1%

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
VSDA
0.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
VSDA
8.1%

Недвижимость

CDC
0.0%
VSDA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNKCDC с DGRO
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGROVSDA с VTI

Доходность на риск

CDC vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.28

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.95

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.54

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

3.86

+9.25

CDC vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и VSDA

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-32.12%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-9.44%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-15.54%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-16.14%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.38%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.63%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.75%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и VSDA

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.24%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.36%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

11.36%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.05%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.57%

-3.36%

Сравнение комиссий CDC и VSDA

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и VSDA

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VSDA в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.54%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDC and VSDA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.44%) compared to VSDA (3.24%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, VSDA leads with 7.75% vs 6.51% for CDC. On fees, VSDA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VSDA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSDA has performed better with a 7.75% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.54% for VSDA.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while VSDA is Large Cap Growth Equities. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.35% for VSDA.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор