PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

CDC и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.28% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с JNK
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий CDC и DIA

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

CDC vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.26

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между CDC и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и DIA

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CDC и DIA

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-51.87%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.79%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-20.76%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-36.70%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-6.94%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.17%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и DIA

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.94%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.24%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

16.81%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.73%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.50%

-4.28%