Сравнение CDC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
CDC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или JEPI.
Основные характеристики
| CDC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 14.05 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 7.01% |
| Макс. просадка | -21.37% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CDC и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и JEPI
С начала года, CDC показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и JEPI
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и JEPI
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 4.24% | 3.48% | 2.66% | 2.49% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и JEPI
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и JEPI
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.