PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с FNDB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.51%/yr vs 14.26%/yr for FNDB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности CDC и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 13.97%, а FNDB немного выше – 14.40%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.26% соответственно.

CDC

1 день
1.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.78%
1 год
21.05%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.51%

FNDB

1 день
-0.46%
1 месяц
0.73%
С начала года
14.40%
6 месяцев
13.78%
1 год
30.50%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		13.97%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.40%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Correlation

The correlation between CDC and FNDB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.85

The correlation between CDC and FNDB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и FNDB

Секторы
CDC
FNDB

Финансовые услуги

24.0%
12.7%

Коммунальные услуги

23.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

15.1%
6.9%

Энергетика

8.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
11.9%

Технологии

5.0%
20.8%

Промышленность

4.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.9%

Сырьевые материалы

0.0%
3.7%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Финансовые услуги

CDC
24.0%
FNDB
12.7%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
FNDB
3.0%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
FNDB
6.9%

Энергетика

CDC
8.8%
FNDB
9.3%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
FNDB
9.2%

Здравоохранение

CDC
6.9%
FNDB
11.9%

Технологии

CDC
5.0%
FNDB
20.8%

Промышленность

CDC
4.4%
FNDB
10.0%

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
FNDB
8.9%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
FNDB
3.7%

Недвижимость

CDC
0.0%
FNDB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNKCDC с DGRO
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с RSP

Доходность на риск

CDC vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.89

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.87

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

18.52

-5.40

CDC vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и FNDB

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-38.17%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.29%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-16.83%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-19.29%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-38.17%

+16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.46%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.65%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.65%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FNDB

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 3.44% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.98%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

10.96%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

15.35%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.46%

-4.25%

Сравнение комиссий CDC и FNDB

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FNDB

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FNDB в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.14%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

CDC and FNDB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.44%) compared to FNDB (3.38%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs FNDB's -38.17%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.26% vs 10.51% for CDC. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.26% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.44% for FNDB.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: Crestview and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор