Сравнение SRS с BITO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SRS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -12.81%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -17.98% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SRS and BITO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.24 |
The correlation between SRS and BITO shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. BITO — Ранг доходности на риск
SRS
BITO
Сравнение SRS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.89 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.42 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и BITO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -54.47% | +30.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -54.47% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -50.18% | -49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -37.06% | -54.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 33.91% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и BITO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.80% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.49% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 34.48% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 44.10% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 54.80% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 54.80% | -14.01% |
Сравнение комиссий SRS и BITO
И SRS, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и BITO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and BITO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -12.81% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.71% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while BITO is Cryptocurrency.
SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор