Сравнение SRS с BITO
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SRS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -14.13%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
SRS
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- -16.95%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -17.34% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -17.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between SRS and BITO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.24 |
Сравнение распределения секторов SRS и BITO
Секторы
SRS
BITO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SRS
BITO
Сырьевые материалы
SRS
-
BITO
-
Коммуникационные услуги
SRS
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
SRS
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
SRS
-
BITO
-
Энергетика
SRS
-
BITO
-
Здравоохранение
SRS
-
BITO
-
Промышленность
SRS
-
BITO
-
Недвижимость
SRS
-
BITO
-
Технологии
SRS
-
BITO
-
Коммунальные услуги
SRS
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. BITO — Ранг доходности на риск
SRS
BITO
Сравнение SRS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.83 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.44 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | -0.97 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.10 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SRS и BITO
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.86% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.53% | -50.64% | +30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.56% | -50.64% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -50.64% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.23% | -36.75% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 29.27% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и BITO
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.59% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 33.71% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 43.61% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 55.10% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 55.10% | -14.42% |
Сравнение комиссий SRS и BITO
И SRS, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и BITO
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.81% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and BITO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to SRS (8.59%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -14.13% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 3.81% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while BITO is Cryptocurrency.
SRS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор