PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с USMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.11%/yr vs 13.42%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 2.67%.

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-1.69%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.59%
1 год
4.92%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и USMF

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%21.81%4.20%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		2.67%4.60%19.65%13.47%4.96%

Correlation

The correlation between SRHQ and USMF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SRHQ and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и USMF

Секторы
SRHQ
USMF

Промышленность

22.5%
7.8%

Технологии

22.1%
35.6%

Здравоохранение

20.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.1%

Финансовые услуги

9.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.3%

Сырьевые материалы

1.3%
0.9%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Коммунальные услуги

1.3%
2.0%

Энергетика

1.2%
4.1%

Промышленность

SRHQ
22.5%
USMF
7.8%

Технологии

SRHQ
22.1%
USMF
35.6%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
USMF
9.3%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
USMF
11.1%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
USMF
11.8%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
USMF
10.3%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
USMF
0.9%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
USMF
2.0%

Энергетика

SRHQ
1.2%
USMF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

SRHQ vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.45

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.70

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.76

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

2.29

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.45

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и USMF

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-36.24%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-6.47%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-15.39%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.16%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.16%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и USMF

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

7.62%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

10.92%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.28%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.97%

-0.95%

Сравнение комиссий SRHQ и USMF

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и USMF

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USMF в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.34%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and USMF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.60%) compared to USMF (2.91%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.11% vs 13.42% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.11% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

USMF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: SRH and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.28% for USMF.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор