PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с FACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с FACGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and FACGX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C) are both funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while FACGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.84%/yr vs 30.31%/yr for FACGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 1.80%/yr for FACGX.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и FACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у FACGX с доходностью 15.24%.

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FACGX

1 день
-0.97%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
15.59%
1 год
37.27%
3 года*
30.31%
5 лет*
12.11%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и FACGX

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		15.24%21.26%37.68%44.06%-6.97%

Correlation

The correlation between SRHQ and FACGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between SRHQ and FACGX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMCSRHQ с MOO
Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с FDEGXFACGX с FTQGXFACGX с VYM

Доходность на риск

SRHQ vs. FACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c FACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQFACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.10

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.75

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.33

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

8.63

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. FACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FACGX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и FACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQFACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.46

+0.63

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и FACGX

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки FACGX в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и FACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQFACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-65.53%

+47.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-16.45%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-26.70%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.04%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-16.13%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.44%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и FACGX

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQFACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.69%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

14.28%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

18.28%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

24.84%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

23.89%

-7.86%

Сравнение комиссий SRHQ и FACGX

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FACGX в 1.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и FACGX

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FACGX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		4.56%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and FACGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FACGX has higher volatility (4.69%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs FACGX's -65.53%.

FACGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и FACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор