Сравнение SRHQ с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
SRHQ и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и IWS
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.
Доходность на риск
SRHQ vs. IWS — Ранг доходности на риск
SRHQ
IWS
Сравнение SRHQ c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.29 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и IWS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и IWS
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и IWS
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -62.40% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -13.33% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -4.66% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -8.07% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и IWS
SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.26% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.16% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.29% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.33% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.34% | -3.20% |