PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с IWS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.84%/yr vs 17.76%/yr for IWS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.54%.

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и IWS

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%10.82%12.91%12.52%4.16%

Correlation

The correlation between SRHQ and IWS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between SRHQ and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и IWS

Секторы
SRHQ
IWS

Промышленность

22.5%
16.7%

Технологии

22.1%
16.5%

Здравоохранение

20.4%
7.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.4%

Финансовые услуги

9.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.3%
5.4%

Недвижимость

1.3%
8.6%

Коммунальные услуги

1.3%
7.0%

Энергетика

1.2%
8.1%

Промышленность

SRHQ
22.5%
IWS
16.7%

Технологии

SRHQ
22.1%
IWS
16.5%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
IWS
7.3%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
IWS
8.4%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
IWS
14.1%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
IWS
4.8%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
IWS
3.1%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
IWS
5.4%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
IWS
8.6%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
IWS
7.0%

Энергетика

SRHQ
1.2%
IWS
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с OPTZSRHQ с AVMCSRHQ с MOO
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

SRHQ vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.14

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.04

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.73

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

14.08

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.42

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и IWS

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-62.40%

+43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.53%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-20.57%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.02%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.99%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и IWS

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.27%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.57%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.16%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.30%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.35%

-3.32%

Сравнение комиссий SRHQ и IWS

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и IWS

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IWS в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and IWS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs IWS's -62.40%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 17.76% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IWS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWS is Mid Cap Value Equities. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: SRH and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор