PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с AVMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 22.62% vs 22.49% for AVMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHQ показывает доходность 13.44%, а AVMC немного ниже – 13.10%.

SRHQ

1 день
1.04%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.62%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
0.71%
1 месяц
2.30%
С начала года
13.10%
6 месяцев
11.29%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.44%7.34%16.49%11.55%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		13.10%9.98%16.84%14.02%

Correlation

The correlation between SRHQ and AVMC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between SRHQ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и AVMC

Секторы
SRHQ
AVMC

Технологии

23.5%
14.6%

Промышленность

22.3%
19.3%

Здравоохранение

20.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.9%

Финансовые услуги

8.9%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
5.3%

Коммунальные услуги

1.3%
5.3%

Энергетика

1.1%
8.5%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

SRHQ
23.5%
AVMC
14.6%

Промышленность

SRHQ
22.3%
AVMC
19.3%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
AVMC
10.2%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.6%
AVMC
10.9%

Финансовые услуги

SRHQ
8.9%
AVMC
15.8%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.3%
AVMC
6.8%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.2%
AVMC
2.7%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.4%
AVMC
5.3%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
AVMC
5.3%

Энергетика

SRHQ
1.1%
AVMC
8.5%

Недвижимость

SRHQ
1.1%
AVMC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с FLQM
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

SRHQ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.35

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.86

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

10.63

+1.63

SRHQ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и AVMC

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-21.84%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.90%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.12%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и AVMC

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.85%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.15%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.37%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.03%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.95%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.95%

-0.96%

Сравнение комиссий SRHQ и AVMC

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и AVMC

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and AVMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (4.15%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 22.62% vs 22.49% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 22.62% return vs 22.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.69% for SRHQ.

They also come from different issuers: SRH and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор