PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с AVMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Quality Factor fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. SRHQ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 33.80% vs 22.00% for AVMC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 15.24%.

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%

AVMC

1 день
-0.47%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
9.01%
С начала года
15.24%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVMC

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
$1.81M$1.78M$2.10M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам SRHQ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%11.55%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		15.24%9.98%16.84%14.02%

Correlation

The correlation between SRHQ and AVMC is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between SRHQ and AVMC shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и AVMC

Секторы
SRHQ
AVMC

Технологии

21.9%
15.3%

Здравоохранение

21.4%
11.2%

Промышленность

20.4%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.6%

Финансовые услуги

10.2%
16.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.5%

Сырьевые материалы

2.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
6.3%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Энергетика

1.2%
6.9%

Технологии

SRHQ
21.9%
AVMC
15.3%

Здравоохранение

SRHQ
21.4%
AVMC
11.2%

Промышленность

SRHQ
20.4%
AVMC
18.6%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
11.3%
AVMC
10.6%

Финансовые услуги

SRHQ
10.2%
AVMC
16.1%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.2%
AVMC
6.5%

Сырьевые материалы

SRHQ
2.7%
AVMC
6.1%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.1%
AVMC
1.8%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
AVMC
6.3%

Недвижимость

SRHQ
1.2%
AVMC
0.5%

Энергетика

SRHQ
1.2%
AVMC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с MIDE
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с IVOGAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX

Доходность на риск

SRHQ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SRHQ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.61

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.36

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.80

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

10.57

+8.99

SRHQ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа AVMC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и AVMC

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-21.84%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.90%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.07%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.09%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и AVMC

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.13%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.11%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

13.75%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.71%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.71%

-0.75%

Сравнение комиссий SRHQ и AVMC

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и AVMC

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVMC в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.93%1.12%1.02%0.24%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and AVMC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to AVMC (3.13%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 33.80% vs 22.00% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 33.80% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.67% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Quality Factor, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SRH and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.20% for AVMC.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор