PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с AVMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 23.59% vs 24.28% for AVMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHQ показывает доходность 12.99%, а AVMC немного ниже – 12.57%.

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и AVMC

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%12.80%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between SRHQ and AVMC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between SRHQ and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и AVMC

Секторы
SRHQ
AVMC

Промышленность

22.5%
19.3%

Технологии

22.1%
14.1%

Здравоохранение

20.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.5%

Финансовые услуги

9.1%
15.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Сырьевые материалы

1.3%
5.5%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.3%
5.5%

Энергетика

1.2%
8.3%

Промышленность

SRHQ
22.5%
AVMC
19.3%

Технологии

SRHQ
22.1%
AVMC
14.1%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
AVMC
9.8%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
AVMC
11.5%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
AVMC
15.5%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
AVMC
6.7%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
AVMC
3.1%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
AVMC
5.5%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
AVMC
0.6%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
AVMC
5.5%

Энергетика

SRHQ
1.2%
AVMC
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с MOO
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD

Доходность на риск

SRHQ vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.78

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.58

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.09

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

11.53

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.32

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и AVMC

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-21.84%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.90%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.21%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и AVMC

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеют волатильность 3.53% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.39%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.94%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.71%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.94%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.94%

-0.91%

Сравнение комиссий SRHQ и AVMC

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVMC в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и AVMC

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVMC в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and AVMC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 24.28% vs 23.59% for SRHQ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 24.28% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: SRH and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор