Сравнение SRHQ с LST
SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Quality Factor fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while LST is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Leuthold. SRHQ is passively managed, while LST is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 33.80% vs 31.20% for LST. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 18.61%.
SRHQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.85%
LST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.03M | $3.14M | $3.25M | |
| $124.24K | $60.11K | $32.20K |
Сравнение доходности по годам SRHQ и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 24.90% | 4.14% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 18.61% | 15.31% |
Correlation
The correlation between SRHQ and LST is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between SRHQ and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHQ vs. LST — Ранг доходности на риск
SRHQ
LST
Сравнение SRHQ c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHQ | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.89 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 11.35 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и LST
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHQ | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -19.47% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -10.85% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.82% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.76% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и LST
SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Leuthold Select Industries ETF (LST) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHQ | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.21% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.50% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 15.14% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.69% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.69% | -1.73% |
Сравнение комиссий SRHQ и LST
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и LST
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LST в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.13% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.67% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SRHQ and LST have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to LST (4.21%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, SRHQ leads with 33.80% vs 31.20% for LST. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 33.80% return vs 31.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.67% for SRHQ.
SRHQ is categorized as Quality Factor, while LST is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SRH and Leuthold. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.65% for LST.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHQ и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор