PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с GARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.41%/yr vs 30.81%/yr for GARP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.14%.

SRHQ

1 день
1.04%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.44%
6 месяцев
11.44%
1 год
22.62%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.92%
С начала года
16.14%
6 месяцев
14.18%
1 год
34.03%
3 года*
30.81%
5 лет*
18.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и GARP

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.44%7.34%16.49%21.81%5.22%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.14%21.49%37.42%42.86%-3.03%

Correlation

The correlation between SRHQ and GARP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between SRHQ and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и GARP

Секторы
SRHQ
GARP

Технологии

23.5%
55.8%

Промышленность

22.3%
6.6%

Здравоохранение

20.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.5%

Финансовые услуги

8.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
11.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Энергетика

1.1%
2.8%

Недвижимость

1.1%
0.4%

Технологии

SRHQ
23.5%
GARP
55.8%

Промышленность

SRHQ
22.3%
GARP
6.6%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
GARP
5.3%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.6%
GARP
8.5%

Финансовые услуги

SRHQ
8.9%
GARP
7.2%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.3%
GARP

-

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.2%
GARP
11.4%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.4%
GARP
1.1%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
GARP
1.2%

Энергетика

SRHQ
1.1%
GARP
2.8%

Недвижимость

SRHQ
1.1%
GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMCSRHQ с FLQM
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SRHQ vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.79

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.50

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

9.65

+2.61

SRHQ vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и GARP

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-31.34%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-13.69%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.73%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.95%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-7.33%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.53%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и GARP

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.59%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

15.45%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

19.19%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.22%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.98%

-7.99%

Сравнение комиссий SRHQ и GARP

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и GARP

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and GARP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (8.59%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 30.81% vs 17.41% for SRHQ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 30.81% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.27% for GARP.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: SRH and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор