Сравнение SRHQ с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
SRHQ и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 11.52% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и OPTZ
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
SRHQ vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
SRHQ
OPTZ
Сравнение SRHQ c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.56 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 11.83 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и OPTZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и OPTZ
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и OPTZ
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -25.75% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.58% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.68% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.61% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.15% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и OPTZ
Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 6.27%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.54% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 13.01% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 23.40% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.61% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.61% | -4.47% |