PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 16.68%/yr vs 14.33%/yr for SCHD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%.

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.39%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
15.75%
С начала года
21.95%
1 год
25.71%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.95%4.34%11.66%4.54%8.93%

Correlation

The correlation between SRHQ and SCHD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SRHQ and SCHD has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SRHQ и SCHD

Секторы
SRHQ
SCHD

Здравоохранение

21.5%
18.4%

Промышленность

19.9%
7.4%

Технологии

19.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
6.7%

Финансовые услуги

9.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
18.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

1.1%
14.6%

Здравоохранение

SRHQ
21.5%
SCHD
18.4%

Промышленность

SRHQ
19.9%
SCHD
7.4%

Технологии

SRHQ
19.8%
SCHD
19.4%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
13.9%
SCHD
6.7%

Финансовые услуги

SRHQ
9.6%
SCHD
9.1%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.5%
SCHD
18.5%

Сырьевые материалы

SRHQ
3.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.0%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SRHQ
1.2%
SCHD

-

Энергетика

SRHQ
1.1%
SCHD
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZSRHQ с MIDE
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SRHQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.34

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.64

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.60

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

13.68

+2.05

SRHQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и SCHD

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-33.37%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-4.61%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.13%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.39%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.30%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и SCHD

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.26% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.95%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.05%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.39%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.71%

-0.74%

Сравнение комиссий SRHQ и SCHD

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и SCHD

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SCHD в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and SCHD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to SCHD (4.11%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 14.33% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.69% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SRH and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор