PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.84%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%9.12%

Correlation

The correlation between SRHQ and SCHD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SRHQ and SCHD has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SRHQ и SCHD

Секторы
SRHQ
SCHD

Промышленность

22.5%
7.5%

Технологии

22.1%
16.4%

Здравоохранение

20.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
6.3%

Финансовые услуги

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
19.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.2%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Энергетика

1.2%
16.2%

Промышленность

SRHQ
22.5%
SCHD
7.5%

Технологии

SRHQ
22.1%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
SCHD
1.2%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
SCHD

-

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
SCHD
0.0%

Энергетика

SRHQ
1.2%
SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMCSRHQ с MOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SRHQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.64

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.08

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.26

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

15.38

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.64

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.86

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и SCHD

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-33.37%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-4.61%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.13%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.73%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.32%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и SCHD

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.69%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.65%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

10.95%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.38%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.71%

-0.68%

Сравнение комиссий SRHQ и SCHD

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и SCHD

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and SCHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SRH and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор