PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRHQ с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с MIDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross while MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.28%/yr vs 14.01%/yr for MIDE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 16.00%.

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и MIDE

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%16.49%21.81%5.22%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%11.21%15.20%4.07%

Correlation

The correlation between SRHQ and MIDE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between SRHQ and MIDE shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и MIDE

Секторы
SRHQ
MIDE

Здравоохранение

21.5%
9.3%

Промышленность

19.9%
22.6%

Технологии

19.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.1%

Финансовые услуги

9.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Недвижимость

1.2%
8.6%

Энергетика

1.1%
6.0%

Здравоохранение

SRHQ
21.5%
MIDE
9.3%

Промышленность

SRHQ
19.9%
MIDE
22.6%

Технологии

SRHQ
19.8%
MIDE
14.5%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
13.9%
MIDE
10.1%

Финансовые услуги

SRHQ
9.6%
MIDE
15.6%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.5%
MIDE
4.0%

Сырьевые материалы

SRHQ
3.0%
MIDE
5.2%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.0%
MIDE
1.1%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.2%
MIDE
1.7%

Недвижимость

SRHQ
1.2%
MIDE
8.6%

Энергетика

SRHQ
1.1%
MIDE
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с SIXLMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CN

Доходность на риск

SRHQ vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.57

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.31

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

2.67

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

9.45

+7.36

SRHQ vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и MIDE

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-24.59%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-9.36%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.59%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-6.38%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.63%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и MIDE

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.67%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

15.88%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.67%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

19.57%

-3.60%

Сравнение комиссий SRHQ и MIDE

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и MIDE

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MIDE в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and MIDE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.15%) compared to MIDE (3.48%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs MIDE's -24.59%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.28% vs 14.01% for MIDE. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.28% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

MIDE has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.69% for SRHQ.

SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. They also come from different issuers: SRH and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.15% for MIDE.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор