Сравнение SRHQ с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
SRHQ и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и IMCB
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
SRHQ vs. IMCB — Ранг доходности на риск
SRHQ
IMCB
Сравнение SRHQ c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.34 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и IMCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и IMCB
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и IMCB
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -58.80% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.92% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.09% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.79% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.81% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и IMCB
SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.23% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 9.98% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 17.98% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.56% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.62% | -3.48% |