PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с IMCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.11%/yr vs 17.01%/yr for IMCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRHQ показывает доходность 12.31%, а IMCB немного выше – 12.89%.

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
-2.27%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.89%
6 месяцев
12.47%
1 год
21.77%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и IMCB

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%21.81%4.20%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.89%10.25%15.10%16.37%3.05%

Correlation

The correlation between SRHQ and IMCB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between SRHQ and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и IMCB

Секторы
SRHQ
IMCB

Промышленность

22.5%
19.0%

Технологии

22.1%
21.3%

Здравоохранение

20.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.0%

Финансовые услуги

9.1%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
5.3%

Недвижимость

1.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.3%
6.2%

Энергетика

1.2%
7.4%

Промышленность

SRHQ
22.5%
IMCB
19.0%

Технологии

SRHQ
22.1%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
IMCB
7.9%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
IMCB
9.0%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
IMCB
12.0%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
IMCB
5.1%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
IMCB
2.3%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
IMCB
5.3%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
IMCB
6.2%

Энергетика

SRHQ
1.2%
IMCB
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

SRHQ vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.69

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.72

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

10.74

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и IMCB

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-58.80%

+40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.05%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.80%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.27%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.73%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и IMCB

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.60%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.00%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.87%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

12.96%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.59%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.66%

-3.64%

Сравнение комиссий SRHQ и IMCB

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и IMCB

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and IMCB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.00%) compared to SRHQ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs IMCB's -58.80%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.11% vs 17.01% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.11% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: SRH and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор