Сравнение SRHQ с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SRHQ и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | 4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и IJH
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
SRHQ vs. IJH — Ранг доходности на риск
SRHQ
IJH
Сравнение SRHQ c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.56 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.44 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и IJH составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и IJH
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и IJH
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -55.07% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -14.16% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.34% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.61% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.29% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и IJH
SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.27% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.40% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.93% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 21.08% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.74% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.16% | -5.02% |