Сравнение SRHQ с DBC
SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.28%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
SRHQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам SRHQ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 20.66% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 5.22% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | -1.24% |
Correlation
The correlation between SRHQ and DBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between SRHQ and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHQ vs. DBC — Ранг доходности на риск
SRHQ
DBC
Сравнение SRHQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRHQ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 1.94 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 6.62 | +10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и DBC
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -76.36% | +57.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -16.54% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -16.54% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.37% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -46.12% | +43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.82% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и DBC
Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 4.15%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.03% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 16.71% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 18.85% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.29% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.80% | -1.83% |
Сравнение комиссий SRHQ и DBC
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и DBC
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRHQ and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to SRHQ (4.15%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, SRHQ leads with 17.28% vs 11.51% for DBC. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.28% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.69% for SRHQ.
SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBC is Commodities. SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: SRH and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.85% for DBC.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRHQ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор