Сравнение SRHQ с CTEF
SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
SRHQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRHQ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 12.31% | 10.19% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between SRHQ and CTEF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRHQ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
SRHQ
CTEF
Сравнение SRHQ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.23 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и CTEF
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRHQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -15.00% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.30% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -1.79% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRHQ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 22.00% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 22.00% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 22.00% | -5.98% |
Сравнение комиссий SRHQ и CTEF
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и CTEF
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.70% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SRHQ and CTEF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: SRH and Castellan. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для SRHQ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор