PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SRHQ is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, SRHQ returned 23.60% vs 41.32% for CPAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и CPAI

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%8.25%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between SRHQ and CPAI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.75

The correlation between SRHQ and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRHQ и CPAI

Секторы
SRHQ
CPAI

Промышленность

22.5%
5.7%

Технологии

22.1%
45.4%

Здравоохранение

20.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
4.2%

Финансовые услуги

9.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.9%

Сырьевые материалы

1.3%
3.3%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.2%
3.7%

Промышленность

SRHQ
22.5%
CPAI
5.7%

Технологии

SRHQ
22.1%
CPAI
45.4%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
CPAI
4.2%

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
CPAI
4.3%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
CPAI
7.9%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
CPAI
3.3%

Недвижимость

SRHQ
1.3%
CPAI

-

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
CPAI

-

Энергетика

SRHQ
1.2%
CPAI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

SRHQ vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.22

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.90

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.96

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

14.36

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.66

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и CPAI

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-21.46%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-10.48%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.05%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.97%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.89%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и CPAI

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.60%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.25%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.23%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.68%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.38%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

19.38%

-3.36%

Сравнение комиссий SRHQ и CPAI

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и CPAI

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and CPAI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to SRHQ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 23.60% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 23.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: SRH and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор