PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. SRHQ is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.11%/yr vs 15.38%/yr for COMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%21.81%4.20%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%-3.56%

Correlation

The correlation between SRHQ and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between SRHQ and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и COMT

Секторы
SRHQ
COMT

Промышленность

22.5%

-

Технологии

22.1%

-

Здравоохранение

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Финансовые услуги

9.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.2%

-

Промышленность

SRHQ
22.5%
COMT

-

Технологии

SRHQ
22.1%
COMT

-

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.7%
COMT

-

Финансовые услуги

SRHQ
9.1%
COMT
100.0%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.7%
COMT

-

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

SRHQ
1.3%
COMT

-

Недвижимость

SRHQ
1.3%
COMT

-

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
COMT

-

Энергетика

SRHQ
1.2%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SRHQ vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.94

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.56

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.05

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

12.11

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.19

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и COMT

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-51.89%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.27%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-13.31%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-8.27%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-24.06%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.44%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и COMT

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.60%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.63%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

19.03%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

21.47%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

21.08%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.90%

-2.88%

Сравнение комиссий SRHQ и COMT

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и COMT

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to SRHQ (3.60%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.11% vs 15.38% for COMT. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.11% return vs 15.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.70% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: SRH and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор