Сравнение SRE с LNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или LNG.
Доходность
Сравнение доходности SRE и LNG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRE показывает доходность 26.42%, а LNG немного ниже – 26.13%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 8.58% против 11.44% соответственно.
SRE
26.42%
7.62%
19.80%
31.94%
8.25%
8.58%
LNG
26.13%
17.25%
33.70%
24.10%
29.88%
11.44%
Фундаментальные показатели
| SRE | LNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $58.40B | $48.03B |
| EPS | $4.54 | $15.73 |
| Цена/прибыль | 20.31 | 13.61 |
| PEG коэффициент | 2.54 | 0.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.67B | $16.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.80B | $9.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.75B | $7.44B |
Основные характеристики
| SRE | LNG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.61 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 2.70 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 8.83% |
| Дневная вол-ть | 18.95% | 19.82% |
| Макс. просадка | -45.00% | -97.84% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SRE и LNG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SRE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и LNG
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LNG в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 2.66% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.04% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRE и LNG
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и LNG
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности