Сравнение SRE с LNG
SRE (Sempra Energy) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, SRE returned 8.77%/yr vs 21.41%/yr for LNG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRE и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 8.77% против 21.41% соответственно.
SRE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 8.77%
LNG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам SRE и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 6.17% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 19.35% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between SRE and LNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SRE:
$60.61B
LNG:
$48.60B
SRE:
$3.17
LNG:
$6.80
SRE:
29.26
LNG:
33.95
SRE:
1.82
LNG:
0.18
SRE:
4.45
LNG:
2.47
SRE:
1.54
LNG:
12.94
SRE:
$13.61B
LNG:
$20.28B
SRE:
$4.94B
LNG:
$5.52B
SRE:
$4.51B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. LNG — Ранг доходности на риск
SRE
LNG
Сравнение SRE c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRE | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.12 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | -0.23 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRE и LNG
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -97.84% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -24.09% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -24.87% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -24.87% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -57.53% | +12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -22.07% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -43.12% | +33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 12.43% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и LNG
Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 6.24%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRE | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.88% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 21.93% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 27.25% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 30.27% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 32.35% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и LNG
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности LNG в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.94% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRE и LNG
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
SRE and LNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.88%) compared to SRE (6.24%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs LNG's -97.84%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRE и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор