PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и LNG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.10%
5,270.58%
SRE
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

LNG:

1.66

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

LNG:

2.12

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

LNG:

1.31

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

LNG:

2.19

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

LNG:

7.02

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

LNG:

6.87%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

LNG:

29.11%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

LNG:

-7.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.68B

LNG:

$51.96B

EPS

SRE:

$4.42

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

SRE:

16.90

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

SRE:

3.69

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

SRE:

1.61

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.38% соответственно.


SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-10.08%

1 год

8.07%

5 лет

6.43%

10 лет

6.64%

LNG

С начала года

8.77%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

26.69%

1 год

47.99%

5 лет

41.53%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
LNG: 1.66
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
LNG: 2.12
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
LNG: 1.31
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
LNG: 2.19
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
LNG: 7.02

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.66
SRE
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и LNG

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности LNG в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.80%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRE и LNG

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-7.86%
SRE
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и LNG

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 12.31%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
16.84%
SRE
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию