PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с BKH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с BKH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Black Hills Corporation (BKH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или BKH.

Корреляция

Корреляция между SRE и BKH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и BKH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Black Hills Corporation (BKH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.07

BKH:

0.32

Коэф-т Сортино

SRE:

0.40

BKH:

0.69

Коэф-т Омега

SRE:

1.07

BKH:

1.09

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.16

BKH:

0.27

Коэф-т Мартина

SRE:

0.43

BKH:

1.40

Индекс Язвы

SRE:

12.18%

BKH:

5.61%

Дневная вол-ть

SRE:

30.46%

BKH:

19.61%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

BKH:

-65.73%

Текущая просадка

SRE:

-19.14%

BKH:

-17.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$49.40B

BKH:

$4.22B

EPS

SRE:

$4.42

BKH:

$3.90

Коэффициент P/E

SRE:

17.06

BKH:

15.01

Коэффициент PEG

SRE:

2.01

BKH:

2.63

Коэффициент P/S

SRE:

3.75

BKH:

1.98

Коэффициент P/B

SRE:

1.63

BKH:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

BKH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

BKH:

$643.80M

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$4.25B

BKH:

$518.90M

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.80% соответственно.

SRE

С начала года

-13.23%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

-16.02%

1 год

0.86%

5 лет

7.31%

10 лет

7.08%

BKH

С начала года

1.15%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-1.60%

1 год

7.26%

5 лет

3.70%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и BKH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKH
Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c BKH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BKH равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и BKH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и BKH

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BKH в 4.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.32%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
BKH
Black Hills Corporation		4.49%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%

Просадки

Сравнение просадок SRE и BKH

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и BKH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и BKH

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 5.31%, в то время как у Black Hills Corporation (BKH) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и BKH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.80B
597.10M
(SRE) Общая выручка
(BKH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и BKH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Black Hills Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
41.7%
(SRE) Валовая рентабельность
(BKH) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

BKH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 248.80M при выручке в 597.10M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BKH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.30M при выручке в 597.10M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

BKH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в 98.10M при выручке в 597.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.