PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с EMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и EMN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и EMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Eastman Chemical Company (EMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.10%
479.52%
SRE
EMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

EMN:

-0.61

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

EMN:

-0.74

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

EMN:

0.91

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

EMN:

-0.52

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

EMN:

-1.47

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

EMN:

12.93%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

EMN:

31.08%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

EMN:

-76.11%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

EMN:

-33.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.58B

EMN:

$9.33B

EPS

SRE:

$4.42

EMN:

$7.67

Коэффициент P/E

SRE:

16.86

EMN:

10.54

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

EMN:

0.85

Коэффициент P/S

SRE:

3.68

EMN:

0.99

Коэффициент P/B

SRE:

1.60

EMN:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

EMN:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

EMN:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

EMN:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно выше, чем у EMN с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 6.50% против 3.13% соответственно.


SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и EMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c EMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
EMN: -0.61
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
EMN: -0.74
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
EMN: 0.91
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
EMN: -0.52
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
EMN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа EMN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и EMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.61
SRE
EMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и EMN

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EMN в 4.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
EMN
Eastman Chemical Company
4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SRE и EMN

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
-33.40%
SRE
EMN

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и EMN

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 12.31%, в то время как у Eastman Chemical Company (EMN) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
20.03%
SRE
EMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и EMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию