PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SRE с EMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SRE с EMN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sempra Energy (SRE) и Eastman Chemical Company (EMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRE или EMN.

Корреляция

Корреляция между SRE и EMN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SRE и EMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Eastman Chemical Company (EMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.04

EMN:

-0.52

Коэф-т Сортино

SRE:

0.29

EMN:

-0.61

Коэф-т Омега

SRE:

1.05

EMN:

0.92

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.07

EMN:

-0.46

Коэф-т Мартина

SRE:

0.19

EMN:

-1.14

Индекс Язвы

SRE:

12.41%

EMN:

14.76%

Дневная вол-ть

SRE:

30.49%

EMN:

31.89%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

EMN:

-76.11%

Текущая просадка

SRE:

-18.02%

EMN:

-28.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.82B

EMN:

$9.33B

EPS

SRE:

$4.55

EMN:

$7.85

Коэффициент P/E

SRE:

16.45

EMN:

10.29

Коэффициент PEG

SRE:

1.99

EMN:

2.06

Коэффициент P/S

SRE:

3.66

EMN:

1.00

Коэффициент P/B

SRE:

1.59

EMN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.35B

EMN:

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$5.63B

EMN:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$5.98B

EMN:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у EMN с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции EMN по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.54% соответственно.

SRE

С начала года

-12.03%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-14.09%

1 год

1.15%

5 лет

8.61%

10 лет

6.91%

EMN

С начала года

-10.20%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-16.64%

5 лет

9.83%

10 лет

3.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и EMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c EMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Eastman Chemical Company (EMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа EMN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и EMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и EMN

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EMN в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy		3.28%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
EMN
Eastman Chemical Company		4.04%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%

Просадки

Сравнение просадок SRE и EMN

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки EMN в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и EMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и EMN

Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.77%, в то время как у Eastman Chemical Company (EMN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и EMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Eastman Chemical Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.80B
2.29B
(SRE) Общая выручка
(EMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SRE и EMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sempra Energy и Eastman Chemical Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.2%
24.8%
(SRE) Валовая рентабельность
(EMN) Валовая рентабельность
SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

EMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 567.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

EMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 318.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

EMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.