PortfoliosLab logo
Сравнение SRE с CNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SRE и CNP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SRE и CNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,277.10%
446.18%
SRE
CNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRE:

0.25

CNP:

1.78

Коэф-т Сортино

SRE:

0.50

CNP:

2.27

Коэф-т Омега

SRE:

1.09

CNP:

1.32

Коэф-т Кальмара

SRE:

0.25

CNP:

1.95

Коэф-т Мартина

SRE:

0.67

CNP:

6.08

Индекс Язвы

SRE:

11.56%

CNP:

6.03%

Дневная вол-ть

SRE:

30.54%

CNP:

20.59%

Макс. просадка

SRE:

-45.00%

CNP:

-88.40%

Текущая просадка

SRE:

-19.93%

CNP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$48.58B

CNP:

$24.74B

EPS

SRE:

$4.42

CNP:

$1.58

Коэффициент P/E

SRE:

16.86

CNP:

23.99

Коэффициент PEG

SRE:

1.95

CNP:

2.51

Коэффициент P/S

SRE:

3.68

CNP:

2.86

Коэффициент P/B

SRE:

1.60

CNP:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$9.55B

CNP:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$3.83B

CNP:

$4.02B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$3.99B

CNP:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у CNP с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям CNP по среднегодовой доходности: 6.50% против 9.99% соответственно.


SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

CNP

С начала года

21.14%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

32.02%

1 год

33.82%

5 лет

21.28%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRE и CNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

CNP
Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRE c CNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и CenterPoint Energy, Inc. (CNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SRE: 0.25
CNP: 1.78
Коэффициент Сортино SRE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SRE: 0.50
CNP: 2.27
Коэффициент Омега SRE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SRE: 1.09
CNP: 1.32
Коэффициент Кальмара SRE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SRE: 0.25
CNP: 1.95
Коэффициент Мартина SRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SRE: 0.67
CNP: 6.08

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CNP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и CNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.78
SRE
CNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и CNP

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CNP в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRE
Sempra Energy
3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%
CNP
CenterPoint Energy, Inc.
2.17%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.94%3.78%4.19%5.40%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SRE и CNP

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки CNP в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и CNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
0
SRE
CNP

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и CNP

Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с CenterPoint Energy, Inc. (CNP) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
6.47%
SRE
CNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и CNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и CenterPoint Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию