Сравнение SRE с AEE
SRE (Sempra Energy) and AEE (Ameren Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SRE in Utilities - Diversified, AEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, SRE returned 8.57%/yr vs 11.10%/yr for AEE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SRE и AEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRE показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у AEE с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям AEE по среднегодовой доходности: 8.57% против 11.10% соответственно.
SRE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.57%
AEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам SRE и AEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 3.03% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
AEE Ameren Corporation | 7.87% | 15.31% | 27.47% | -16.07% | 2.54% | 17.09% | 4.26% | 20.82% | 13.99% | 15.93% |
Correlation
The correlation between SRE and AEE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.62 |
The correlation between SRE and AEE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SRE:
$59.05B
AEE:
$29.79B
SRE:
$3.17
AEE:
$5.57
SRE:
28.51
AEE:
19.22
SRE:
1.78
AEE:
2.16
SRE:
4.34
AEE:
3.30
SRE:
1.50
AEE:
2.20
SRE:
$13.61B
AEE:
$8.88B
SRE:
$4.94B
AEE:
$2.42B
SRE:
$4.51B
AEE:
$4.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. AEE — Ранг доходности на риск
SRE
AEE
Сравнение SRE c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRE | AEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.58 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRE | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SRE и AEE
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и AEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRE | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -60.57% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -8.07% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -21.83% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -27.46% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -29.09% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -6.41% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -11.71% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.08% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и AEE
Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Ameren Corporation (AEE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRE | AEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.06% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 11.92% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 15.53% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 19.25% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 21.79% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и AEE
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности AEE в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEE Ameren Corporation | 2.69% | 2.84% | 3.01% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 4.08% | 3.83% |
SRE Sempra Energy | 2.87% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRE и AEE
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
AEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила об операционной прибыли в 532.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
AEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameren Corporation сообщила о чистой прибыли в 357.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
SRE and AEE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRE has higher volatility (6.56%) compared to AEE (6.06%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs AEE's -60.57%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRE и AEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор