PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRE с SR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRE с SR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRE (Sempra Energy) and SR (Spire Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SRE in Utilities - Diversified, SR in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, SRE returned 8.43%/yr vs 6.11%/yr for SR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRE и SR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sempra Energy (SRE) и Spire Inc. (SR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SR с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SRE превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 8.43% против 6.11% соответственно.

SRE

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.11%
6 месяцев
0.09%
1 год
18.60%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.43%

SR

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.39%
1 год
12.25%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.84%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRE и SR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRE
Sempra Energy		2.11%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%
SR
Spire Inc.		-1.04%27.08%14.12%-5.26%9.81%5.86%-20.18%15.81%1.74%19.88%

Correlation

The correlation between SRE and SR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.47

The correlation between SRE and SR shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRE:

$58.52B

SR:

$4.80B

EPS

SRE:

$3.17

SR:

$6.06

Коэффициент P/E

SRE:

28.25

SR:

13.38

Коэффициент P/S

SRE:

4.30

SR:

1.94

Коэффициент P/B

SRE:

1.48

SR:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SRE:

$13.61B

SR:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRE:

$4.94B

SR:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

SRE:

$4.51B

SR:

$721.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sempra Energy

Spire Inc.

Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с BKHSRE с EMNSRE с CNPSRE с SHELL.ASSRE с AEE
Часто сравнивают с SR:
SR с ATOSR с AIGSR с GOOGSR с OSR с AWRSR с KENSR с FSPGX

Доходность на риск

SRE vs. SR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SR
Ранг доходности на риск SR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRE c SR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.68

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.01

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.81

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

2.52

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRE vs. SR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа SR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRE и SR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SRE и SR

Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и SR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-45.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.20%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-17.63%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-26.05%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

-39.53%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-14.80%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.48%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SRE и SR

Sempra Energy (SRE) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Spire Inc. (SR) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.05%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

13.07%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

18.17%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.48%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

24.34%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRE и SR

Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SR в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SR
Spire Inc.		3.97%3.85%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%
SRE
Sempra Energy		2.90%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRE и SR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.66B
956.50M
(SRE) Общая выручка
(SR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRE and SR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRE has higher volatility (6.46%) compared to SR (6.05%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs SR's -45.00%.

SRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRE и SR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор