Сравнение SRE с ATO
SRE (Sempra Energy) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SRE in Utilities - Diversified, ATO in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, SRE returned 8.57%/yr vs 10.93%/yr for ATO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SRE и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRE показывает доходность 7.42%, а ATO немного ниже – 7.40%. За последние 10 лет акции SRE уступали акциям ATO по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.93% соответственно.
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
ATO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам SRE и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
ATO Atmos Energy Corporation | 7.40% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between SRE and ATO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.53 |
The correlation between SRE and ATO shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRE:
$60.89B
ATO:
$29.72B
SRE:
$3.17
ATO:
$8.19
SRE:
29.40
ATO:
21.75
SRE:
1.83
ATO:
2.14
SRE:
4.47
ATO:
6.00
SRE:
1.54
ATO:
1.04
SRE:
$13.61B
ATO:
$4.88B
SRE:
$4.94B
ATO:
$1.61B
SRE:
$4.51B
ATO:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRE vs. ATO — Ранг доходности на риск
SRE
ATO
Сравнение SRE c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sempra Energy (SRE) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRE | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.56 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRE и ATO
Максимальная просадка SRE за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRE и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRE | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -51.94% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.58% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -16.87% | -14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.62% | -19.08% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | -32.91% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -6.89% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -8.56% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.95% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRE и ATO
Текущая волатильность для Sempra Energy (SRE) составляет 4.71%, в то время как у Atmos Energy Corporation (ATO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRE | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.59% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 11.97% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 15.91% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.64% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.26% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRE и ATO
Дивидендная доходность SRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ATO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.17% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRE и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sempra Energy и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SRE и ATO
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SRE and ATO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATO has higher volatility (5.59%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, SRE dropped -45.00% vs ATO's -51.94%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRE и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор