PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

SQY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SQY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQY и XOMO

2026 (YTD)202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, SQY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

SQY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SQY:
SQY с MSTYSQY с GDXYSQY с BITOSQY с NVDYSQY с CONYSQY с SPYSQY с FTHI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий SQY и XOMO

И SQY, и XOMO имеют комиссию равную 1.01%.

SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SQY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQY
Ранг доходности на риск SQY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.02

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.40

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.47

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.35

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.02

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.46

Корреляция

Корреляция между SQY и XOMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQY и XOMO

Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
SQY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок SQY и XOMO

Максимальная просадка SQY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SQYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-18.90%

-33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-15.24%

-22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-5.12%

-39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-7.05%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

6.69%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SQY и XOMO

YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

6.57%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

13.81%

+18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

22.02%

+23.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

18.46%

+24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

18.46%

+24.30%